Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   Потребителски групиПотребителски групи 
 Регистрирайте сеРегистрирайте се   ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ChatChat   ВходВход 

Тактики за EUR/USD
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    FOREX-FREEZONE Форуми -> ТЪРГОВСКИ ТАКТИКИ
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
vgc
Цаца


Регистриран на: 05 Окт 2005
Мнения: 422

МнениеПуснато на: Чет Окт 27, 2005 8:02 pm    Заглавие: Тактики за EUR/USD Отговорете с цитат

Идеята е взаимно да обменим информация за прилагани в практиката техники и похвати.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
vgc
Цаца


Регистриран на: 05 Окт 2005
Мнения: 422

МнениеПуснато на: Чет Окт 27, 2005 9:26 pm    Заглавие: По-скоро система Отговорете с цитат

Писах за изложената по-долу идея преди време в инвестора, като последния месец си поиграх малко повече да смятам и чета на тема ММ, като този път прилагам и графики. Тази година (за разлика от миналата) идеята работи, а тя се състои в следното:
- На часовата графика си пускаме МА233
- Чертаем две зони отместени спрямо МА233 с граници 5 и 6 пъти ATR(144), при по-грубо изчисление тези граници са на 100 и 120 пипса от МА233.
- При преодоляване или изгледи за предоляване на зоната съответно се купува или продава.
- Стопът е след МА233 на 2,3 пъти ATR(144) или по-грубо поставен на 160 пипса от входа.
- Целта е 320 пипса от входа или ако цената бързо достигне нивото МА233+13*ATR(144) - то се преизчислява всеки нов час.
- Преодоляната зона (също се смята всеки нов час), автоматично става подкрепа и може да се използва за нови входове.
Описания начин е леко идеалистичен - добрият вариант е при откриване на позиция да се обмисли добре дали целта е достижима и къде е най-добре да се постави стопа. Допълнително може да се помисли за местене на стопа и съответно добавяне към позицията при положителен резултат.

Сега малко ММ за идеалния вариант:
1. Бр.печалби/общ.бр.сделки=0.46
2. Обща.сума.печалби/обща.сума.загуби=1.70 (съотношението печалба/загуба е 2:1)
3. Максимален drawdown 6 пъти загубата
В този случай оптималното f на Кели е 0.14 и имаме два варианта за използване:
а) Делим на максималната загуба за да получим каква сума по сметката ни е необходима, за да купим/продадем един лот.
б) Делим на максималния drawdown (който в случая е 6 пъти загубата) за да получим отново каква сума ни е необходима за един лот.

След преобразуване получаваме процент от заделената за тази игра сума, която трябва да използваме при вход в позиция (сумата се променя с размера на реализираните печалби/загуби):
а) Рисков: 9% от заделената+натрупана сума.
б) Нискорисков: 1.5% от заделената+натрупана сума.
в) Среднорисково (средно между двете): 5%

За тези които не са се борили да изследват Кели и играта с фиксиран процент от заделена сума/сметка, лично за мен бе приятна изненада че последователността на печалбите и загубите няма никакво значение за крайния резултат както и да се случват във времето, стига минималната единица за търгуване да е достатъчно малка. Случая в който например 1 лот = 1000 долара не може да се разбива на дробни части си има и методика за конкретното определяне на количеството единици.

Пример на предходна реализирана печалба:


Пример на последна загуба:


Тази тактика има продължителни периоди при които се реaлизират загуби. Например от началото до есента на миналата година играта за пробив е плачевна, за сметка на това тази година се представя доста добре.

п.п. Мисля, че колкото повече идеи и похвати се обменят толкова е по-добре за всички. Например Коко преди време обеща да разкаже за Ган, мафия и EUR/USD ...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
bnight
Рибка


Регистриран на: 19 Юли 2005
Мнения: 709
Местожителство: Плевен

МнениеПуснато на: Чет Окт 27, 2005 10:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

vgc много интересна тема си отворил дано се вклучат повече хора в обсъждането. Интересно ми е да напишеш малко повече за формулата на кели и оптималното ф че не мога да се оправя с пресмятанията нещо. Напиши няколко конкретни примера как са прилага формулата предварително ти благодаря. Аз имам няколко интересни техники но в момента е късно утре ако ми остане време ще напиша някои от по-интересните които ползвам. Успех ти желая.
_________________
http://bnight.sytes.net Няколко интерсни неща за форекс-а и Валутни анализи за основните валути.
http://bnight.sytes.net/phpbb2/index.php - Вече и форум.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
xxx
Site Admin


Регистриран на: 15 Юли 2005
Мнения: 402

МнениеПуснато на: Чет Окт 27, 2005 10:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

vgc, много добра тема наистина. Днес я видях твърде късно, но утре или през уикенда ще пусна няколко примера на простички отигравания по сигнали от МАСД, болинджър и фибо.

Успех на всички
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
vgc
Цаца


Регистриран на: 05 Окт 2005
Мнения: 422

МнениеПуснато на: Чет Окт 27, 2005 11:38 pm    Заглавие: Optimal f Отговорете с цитат

Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
xxx
Site Admin


Регистриран на: 15 Юли 2005
Мнения: 402

МнениеПуснато на: Пет Окт 28, 2005 2:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат






VGC, това са 2 графики на които се вижда как могат да бъдат отигравана отблъскавания от болинджър, като масд е филтър за посоката. Сигнали следва да бъдат вземани само в посоката на МАСД.
Системата може да бъде ползвана на всички таймфреймове, като е добре да се поглежда масд на по-малките таимфреймове, където масд още веднъж може да бъде ползван като филтър - този път растоянието между хистограмата и сигналната линия (т.е. какво е усокорението на малкия таймфрейм. Идеята е на Systray)
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
rosir
Шаран


Регистриран на: 14 Юли 2005
Мнения: 1537
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Съб Окт 29, 2005 11:03 am    Заглавие: Отговорете с цитат

ХХХ, ВВ стандартен ли е?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
rosir
Шаран


Регистриран на: 14 Юли 2005
Мнения: 1537
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Съб Окт 29, 2005 11:59 am    Заглавие: Re: По-скоро система Отговорете с цитат

vgc написа:
- Целта е 320 пипса от входа или ако цената бързо достигне нивото МА233+13*ATR(144) - то се преизчислява всеки нов час.
На мен това ми звучи доста субективно

Описания начин е леко идеалистичен - добрият вариант е при откриване на позиция да се обмисли добре дали целта е достижима и къде е най-добре да се постави стопа.
Това също. И имаш ли отговор за лошия вариант?

Допълнително може да се помисли за местене на стопа и съответно добавяне към позицията при положителен резултат.
решението на този тезис ще ти даде определено по-добри резултати на системата, защото в сегашния си вид е за точно определена фаза на пазара. А като намериш решението, ще можеш да я използваш през повече фази.

Тази тактика има продължителни периоди при които се реaлизират загуби. Например от началото до есента на миналата година играта за пробив е плачевна, за сметка на това тази година се представя доста добре.
Това само го споменаваш за информация, или търсиш изход от ситуацията?
..
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
vgc
Цаца


Регистриран на: 05 Окт 2005
Мнения: 422

МнениеПуснато на: Съб Окт 29, 2005 9:23 pm    Заглавие: Re: По-скоро система Отговорете с цитат

rosir написа:
- Целта е 320 пипса от входа или ако цената бързо достигне нивото МА233+13*ATR(144) - то се преизчислява всеки нов час.
На мен това ми звучи доста субективно

Явно не съм се изразил правилно. Според мен достигането на нивото МА233+13*ATR(144) означава прекалено бързо движение и почти задължително следва или корекция или консолидация.

rosir написа:

Описания начин е леко идеалистичен - добрият вариант е при откриване на позиция да се обмисли добре дали целта е достижима и къде е най-добре да се постави стопа.
Това също. И имаш ли отговор за лошия вариант?

Лошият вариант е когато целта не бъде достигната за малко или стопа бъде ударен за 10-20 пипса. Стопа със сигурност трябва да бъде под МА233, на кое точно ниво вече е въпрос на преценка. Обръщането преди целта до някъде се решава с преместване на стопа, под нивото на завършена корекция/консолидация. За субективизма си е така, но по принцип според мен всяка система трябва да се контролира от самия трейдър.

rosir написа:

Допълнително може да се помисли за местене на стопа и съответно добавяне към позицията при положителен резултат.
решението на този тезис ще ти даде определено по-добри резултати на системата, защото в сегашния си вид е за точно определена фаза на пазара. А като намериш решението, ще можеш да я използваш през повече фази.

Благодаря, работя по въпроса. Когато имам издържан вариант например за ММ при добавяне, ще го разкажа.

rosir написа:

Тази тактика има продължителни периоди при които се реaлизират загуби. Например от началото до есента на миналата година играта за пробив е плачевна, за сметка на това тази година се представя доста добре.
Това само го споменаваш за информация, или търсиш изход от ситуацията?
..

Определено търся изход.

Да кажа и няколко думи за понятието стоп. Лично за мен много важна е цена затваря на часовата графика. Когато можем да следим постоянно пазара и сме определили например 1.1940 като ниво за стоп, го пласираме реално на ниво 1.1905 (аз лично го смятам на отместване 1.5*ATR). В момента когато затворим часово например на 1.1935 закриваме позицията, ако само сме слезли до 1930 и затворим над 1.1940, стопа се премества под най-ниската стойност и се изчаква развитието.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
MISTICS CICLOPE
Планктон


Регистриран на: 08 Окт 2005
Мнения: 24

МнениеПуснато на: Нед Окт 30, 2005 2:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Да кажа и няколко думи за понятието стоп. Лично за мен много важна е цена затваря на часовата графика. Когато можем да следим постоянно пазара и сме определили например 1.1940 като ниво за стоп, го пласираме реално на ниво 1.1905 (аз лично го смятам на отместване 1.5*ATR). В момента когато затворим часово например на 1.1935 закриваме позицията, ако само сме слезли до 1930 и затворим над 1.1940, стопа се премества под най-ниската стойност и се изчаква развитието.


Не четохте ли какво писа КОКО за стоповете преди няколко дни! Това е истината! Но действително тогава е необходимо постояяно следене на пазара. Който не може да следи постоянно пазара да не ходи в гората!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ptj
Кит


Регистриран на: 27 Юли 2005
Мнения: 3397
Местожителство: Plovdiv

МнениеПуснато на: Нед Окт 30, 2005 3:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Polojenieto sys stopovete, ne e tolkova losho. Ako naprvite edna statistika na igranite ot GGG pozicii naprimer shte vidite, che otnositelno rjadko pazara mi e udrjal stop i posle e trygval v negovata posoka. Tova govori, che kogato umeesh da si napravish dobyr analiz i da opredelish kluchovite niva igrata za rivyrs mnogo chesto e uspeshna.
_________________
На вълка вратът му е дебел, защото си върши работата сам.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
MISTICS CICLOPE
Планктон


Регистриран на: 08 Окт 2005
Мнения: 24

МнениеПуснато на: Нед Окт 30, 2005 5:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

ptj написа:
Polojenieto sys stopovete, ne e tolkova losho. Ako naprvite edna statistika na igranite ot GGG pozicii naprimer shte vidite, che otnositelno rjadko pazara mi e udrjal stop i posle e trygval v negovata posoka. Tova govori, che kogato umeesh da si napravish dobyr analiz i da opredelish kluchovite niva igrata za rivyrs mnogo chesto e uspeshna.


Абе прав си на 100% в това, което казваш, но от друга страна защо да губим от тези макар и редки случай, в които пазара ни близва стопа. А ако се идрае с близки стопове случайте не са толкова редки, а като добавим и новините в тези размирни и несигурни времена стратегията на КОКО сякаш е за предпочитане. И тя си има минуси, но плюсовете сякаш са повече.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
vgc
Цаца


Регистриран на: 05 Окт 2005
Мнения: 422

МнениеПуснато на: Нед Окт 30, 2005 7:17 pm    Заглавие: Стопове Отговорете с цитат

MISTICS CICLOPE написа:

Не четохте ли какво писа КОКО за стоповете преди няколко дни! Това е истината! Но действително тогава е необходимо постояяно следене на пазара. Който не може да следи постоянно пазара да не ходи в гората!

Играта на всеки един е специфична, в частност и стоповете. Аз лично много си харесвам работата,а FOREX ми е хоби. КОКО си има съвсем друг изграден стил и подход към пазара, както и всеки един от останалите трейдъри. Категорично не съм съгласен с трактовката за "гората" и задължителното постоянно следене на пазара, все пак успех в избора.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
vgc
Цаца


Регистриран на: 05 Окт 2005
Мнения: 422

МнениеПуснато на: Сря Ное 02, 2005 1:07 pm    Заглавие: Идея и илюстрация на ММ Отговорете с цитат

Темата не се разви точно така както очаквах, но все пак ето още една идея от мен, която все още не съм прилагал в практиката, но изглежда переспективна и е добра илюстрация за ММ. Дистрибутива съдържа експерт за МТ4 и методика за изчисляване оптимално F в Excel (може да се използва и за други системи, просто резултатите ОТ СДЕЛКИ С ПО ЕДИН ЛОТ се копират във втората колона):
VgcBW01
Идеята е отиграване опит за пробив на фрактал. За бек-тест с параметрите по подразбиране по-добре е да се пусне върху сметка от $500 защото след 8-я лот при по-големи сметки, не винаги успява да пласира разбивката от поръчки. Пример когато имаме лимит от макс.8 лота в позиция и искаме да купим 20 лота, поръчките са за 8, 8 и 4 лота.
Бек теста, който правих е за периода 1.1.2003 - 1.11.2005, часова графика на EUR/USD, стартова сметка от $500:
При включен филтър "UseWaitFilter" имаме 72 сделки с чиста печалба в зависимост от големината на залаганата сума (процентите идват от оптималното F на Кели):
17% $ 1780
48% $10829
79% $24137
При изключен филтър "UseWaitFilter" имаме 482 сделки с чиста печалба в зависимост от големината на залаганата сума (процентите идват от оптималното F на Кели):
1.7% $ 513
11.1% $ 6096
20.5% $12622
Успех и предполагам, че четивото ще ви бъде полезно.
п.п. ЕКСПЕРТА НЕ Е ПРИГОДЕН ЗА РЕАЛНА ТЪРГОВИЯ - за да става и за това му трябва още поне толкова код.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
vgc
Цаца


Регистриран на: 05 Окт 2005
Мнения: 422

МнениеПуснато на: Сря Ное 23, 2005 11:48 pm    Заглавие: По-скоро система Отговорете с цитат

Понеже последния месец се занимавах отново с комбинацията MA+ATR, реших да поставя няколко графики, които може да са интерсни:
1. EUR/USD, МА233, ATR144, вход след затваряне над MA+6*ATR, цел МА+21*ATR, стоп МА-3*ATR. Допълнително докато сме в позиция при всеки сигнал играем за постигане на цел 4*ATR. Бек тест от началото на 2003 до днес.


2. След като си поиграх малко с оптималното F, ето го и резултата при влизане в позиция с около 3.3% (нискорискова игра):


3. Ето и на какво налетях за GBP/USD с друга МА и друг ATR. Началната сума е десет пъти по-малка (поради ограничението от 10 лота), входа е с около 5% от наличната сума, отново нискорисков вариант на оптималното F за последните три години:

Интересното тук е стократното увеличение на началната сума при малък риск. По-голямата част от сделите симулирани от тестера лично съм проверил за автентичност Smile

Ако някой реши може да хвърли един поглед и какво като софтуер (линка е към по-старата версия - има и по-нова) ползват костенурките:
www.turtletradingsoftware.com/online_manual
Засегната е и темата ATR Channel Breakout System, както се оказва, че се казва официално дискутираната тук система. Има и някои други интересни и полезни идеи.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    FOREX-FREEZONE Форуми -> ТЪРГОВСКИ ТАКТИКИ Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
Можете да качвате файлове в този форум
Можете да сваляте файлове от този форум


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov